Data panel atau panel data adalah gabungan dari data time series (antar waktu) dan data cross section (antar individu/ruang). Untuk menggambarkan panel data secara singkat, misalkan pada data cross section, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu waktu. Dalam panel data, unit cross section yang sama di-survey dalam beberapa waktu (Gujarati, 2003:637).
Regresi dengan menggunakan panel data, memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar cross section dan time series.
Keunggulan dan Permasalahan Regresi dengan Data Panel
Hsiao (1986), mencatat bahwa penggunaan panel data dalam penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis cross section maupun time series.
Pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien.
Kedua, panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja.
Ketiga, panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section.
Di samping berbagai keunggulan dimiliki model panel data tersebut, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan data jenis panel, yaitu permasalahan autokorelasi dan heterokedastisitas. Sementara itu ada permasalahan baru yang muncul seperti korelasi silang (cross-correlation) antar unit individu pada periode yang sama.
Estimasi Regresi dengan Data Panel
Estimasi model panel data tergantung kepada asumsi yang dibuat peneliti terhadap intersep/konstanta (intercept), koefisien kemiringan (slope coefficients) dan variabel error (error term). Model-model estimasi ini akan ditinjau pada kesempatan lain.
Progress and Challenge Poverty in Indonesia
1 tahun yang lalu
ditunggu model-model panelnya bro!
BalasHapusada yang tau gak gimana inferensi korelasi variabel dalam panel data. Korelasi bisa dilakukan secara cross section maupun time series, mana yang harus dipilih? Meskipun salah satu telah dipilih variasi nilai korelasi yang didapat banyak sekali , bagaimana pengambilan kepuputusannya?
BalasHapusRegresi dengan data panel adalah unik. Unik karena memiliki dua dimensi, yaitu dimensi time series dan dimensi cross-section. Dengan kata lain, regresi data panel merupakan regresi gabungan jangka pendek dan jangka panjang. Ada dua autokorelasi di dalam regresi data panel: autokorelasi residual time series, dan korelasi antar residual. Begitu juga dengan heteroskedastisitas: heteroskedastisitas residual cross-section, heteroskedastisitas antar residual. SEMOGA MEMBANTU
BalasHapuspenerapan regresi panel sangat memerlukan uji stasioneritas untuk kevalidan model. Terus juga perlu mengetahui penentuan apakah harus fixed atau pooled
BalasHapusPenerapan panel data memberikan nuansa yg mendetail mengenai studi ekonometrika. Permasalahan utama dalam panel data adalah otokorelasi dan heteroskedastisitas. Otokorelasi antar crossection dlm model within group (fixed effect) dan otokorelasi dlm secara umum dlm model ECM (random effect). Kmdian berkembang model panel data dengan model gaussian menggunakan pendekatan maximum likelihood. Anderson dan Hsiao menyarankan menggunakan instrumen variabel, dan yg terakhir adlh Blundel dan Bond menggunakan model System Generalized Method of Moment atau yg lebih populer dengan istilah Dynamic Panel Data (DPD)
BalasHapusdalam regresi data panel apakah ada ketentuan minimal jumlah sampel terutama dalam runtun waktunya misalnya minimal berapa tahun?
BalasHapusmalam mas,,, mau tanya tenyang hipotesis dan inteval dalam ekonometrika, hal 2 yang tekait kedua hal tersebut serta penejlasnnya, makasih sebelumnya,, heri( HeriBae@rocketmail.com)
BalasHapusmau tanya mas, saat saya melakukan uji hausmann random effect hasilnya koefisien random effect-nya nilainya semuanya 0 dan terdapat tulisan
BalasHapus** Warning: estimated cross-section random effects variance is zero.
Mohon pencerahannya
dalam data panel :
BalasHapus1. apakah bisa diregresi dg 2SLS (bila persamaannya simultan)?
2. bagaimana uji hipotesanya (asumsi klasik)? pake uji apa aja untuk masing2 asumsi klasik tsb?
Mohon penmcerahannya amat sangat
mau tanya dong mas..>> kapan yah uji asumsi klasik itu boleh dilanggar dan kenapa yaa alasannya kita melakukan uji normalitas?mohon d balas yaa buat skripsi soalnya..makasih
BalasHapus