09 Agustus 2010

Diskusi: Metode 2SLS dan Sistem Persamaan Simultan

Diskusi ini saya ambil dari milis Mutivariat-SEM@yahoogroups.com. Bagian ini adalah bagian di mana saya terlibat berdiskusi (menjawab pertanyaan anggota milis). Tulisan yang saya tampilkan di sini sudah saya sesuaikan agar tidak merugikan di penanya. Mudah-mudahan bermanfaat.


Tanya:
Langkah pertama dalam analisis 2SLS adalah meregresikan variabel endogen dengan semua variabel eksogen, yang ingin saya tanyakan, maksudnya variabel eksogen disini semua variabel dalam model atau variabel dalam satu persamaan itu saja, dalam contoh, penelitian saya:

Y1=a1+b1 Y2+ b2 X2+ b3 X3+ b4 X4+ e1
Y2=a2+b5 Y1+ b6 X2 + b7 X3+ b8 X8 + e2

Berarti langkah pertama dalam analisis 2SLS meregresikan Y1=a3 + b9X2+ b10X3+ b11X4+ b13X8+e3, dan di persaman 2 meregresikan Y2 =a4 + b14X2+ b15X3+ b16X4+ b17X8+e4, apakah benar begini? Langkah ini ditempuh menurut dari buku pak imam, itu untuk mencegah variabel endogen dividen berkorelasi dengan e2 dan hutang dengan e1, saya belum jelas maksud pernyataan ini, apakah akibatnya jika melalui tahapan ini Y1 tidak berkorelasi dengan e2 dan Y2 dengan e1. Mohon penjelasannya.

Jawab:
Asumsi saya, secara teoritik model ini sudah benar. Ada dua variabel endogen: Y1 dan Y2 dan empat predetermined variabel (variabel eksogen), yaitu: X1, X2, X3 dan X8. Langkah pertama, adalah melakukan identifikasi (untuk menentukan apakah persamaan ini just identified, overidentified, atau underidentified = tdk bisa diestimasi). Hasil identifikasi menentukan metode analisis yang digunakan. Konsep identifikasi dan metode regresi yang digunakan dapat dibaca di Gujarati and Porter (2009), atau Pindyck-Rubinfeld (1997). Tahap berikut menemukan persamaan reduced form. Secara ringkas, hasilnya bisa jadi seperti yang disebutkan di atas (endogen diregres dengan predetermined variable). Tapi langkah yang benar, reduced form diturunkan secara matematis dulu (lihat buku-buku ekonometri). Proses identifikasi tadi menentukan apakah kita bisa menghasilkan angka yang unik untuk persamaan struktural (persamaan utama) dari koefisien reduced form. Jika hasil identifikasi adalah just identified dan overidentified, maka akan dihasilkan angka koef regresi unik, jika underidentified, kita tidak akan mendapatkan angka koefisien regresi yang unik, alias tidak dapat diestimasi.
Pada dasarnya estimasi dari reduced form digunakan untuk menggantikan variabel endogen yang berada di sisi kanan masing-masing persamaan. Ya dari proes ini nanti diharapkan bahwa variabel endogen sisi kanan tidak berkorelasi dengan error pada persamaan tersebut.

Tanya:
Mohon dijelaskan kata simultan dalam persamaan simultan dengan simultan dalam persamaan OLS (1 persamaan) yang berarti secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y, apakah perbedaan maksud simultan dalam 2SLS (2persamaan) dengan OLS (1 persamaan).

Jawab:
Sebenarnya persamaan estimasi dengan satu persamaan saja dinamakan persamaan tunggal, bukan OLS. OLS (ordinary least square) adalah nama salah satu metode regresi. Metode lainnya misalnya MLE (maximum likelihood estimation). Jika persamaan estimasi terdiri dari banyak persamaan yang saling kait-mengkait dinamakan sistem persamaan atau sistem persamaan simultan. Dalam hal ini 2SLS juga merode regresi (menggunakan prinsip yang sama dengan OLS, yaitu least squre – baca buku ekonometri – tetapi memiliki 2 tahap regresi. OLS satu tahap).
Sering terjadi salah pengertian makna simultan seperti di atas. Istilah ‘simultan’ dalam persamaan tunggal = satu persamaan (entah itu menggunakan metode OLS atau ML atau yang lain) biasanya digunakan orang untuk mengatakan ‘secara bersama-sama’ oleh lebih dari satu variabel X (independen). Misalnya untuk uji F, dikatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) semua variabel indepnden signifikan mempengaruhi/tidak mempengaruhi variabel Y (dependen).
Istilah ‘simultan’ dalam pemahaman sistem persamaan simultan adalah saling kait-mengkait (pengaruh-mempengaruhi berdasarkan teori ekonomi) dalam suatu sistem persamaan. Contoh sistem persamaan yang memodelkan suatu perekonomian yang rumit di mana terdapat banyak persamaan (lebih dari satu, misalnya 2, seperti yang anda punya, atau bahkan puluhan persamaan, seperti persamaan makroekonometri untuk estimasi perekonomian suatu negara). Kemenkeu dan BI punya model makroekonometri seperti ini untuk simulasi makroekonomi. Persamaan simultan dalam prilaku mikro seperti SEM (SEM punya kekhasan adanya analisis factor did lm modelnya). Persamaan-persamaan ini saling kait-mengkait, melalui beberapa variabel di masing-masing persamaan. Misalnya, Y1 menjadi variabel eksogen di persamaan ke dua seperti contoh di atas. Atau, bisa dalam suatu sistem persamaan ini ada persamaan identitas yang mengkaitkan satu persamaan dengan persamaan lain. Dalam menganalisis hasil persamaan simultan satu-persatu persamaan, juga menggunakan uji-uji yang sama dengan yang dilakukan pada persamaan tunggal, seperti seperti misalnya pengujian asumsi klasik.

Tanya:
Apakah dalam 2SLS juga diperlukan uji asumsi klasik?

Jawab:
2SLS memerlukan uji asumsi klasik. Bahkan sistem persamaan simultan memiliki keunikan tersendiri, yang menunjukkan bahwa prasyarat asumsi klasik sangat penting untuk diperhatikan. Karena terdapat banyak persamaan, ada persamaan yang memiliki variabel endogen di sisi kanan tanda sama dengan. Asumsi bahwa variabel sisi kanan (X) nonstokasitik dan tidak berkorelasi dengan u (error/residual), bisa-bisa dilanggar. Jika ada variabel endogen di sisi kanan, jelas bahwa ada X yang stokastik dan ada kemungkinan berkorelasi dengan error/residual (melanggar salah satu asumsi model klasik). Di sinilah TSLS bekerja dengan segala prasyaratnya.

5 komentar:

  1. greetings,

    mas,saya Rudi,fak manajemen dari salah-satu-universitas-di-kota-hujan,mw nanya mas...kalo analisa peramalan time series,,tapi ada data yg hilang,atau penurunan luar biasa (macam merapi meletus) itu masih bisa dianalisa atau tidak mas?
    dan satu lagi mas,,,bedanya mediasi sama moderasi itu apa ya?

    nuhun..

    BalasHapus
  2. salam sejahtera,
    saya yusnisa mahasiswi PTN di malang.
    mohon tanya,untuk 2SLS kalau mau menggunakan cara seperti dijelaskan di atas(bukan 2SLS yang tersedia instan di SPSS),predicted value yang dipakai untuk OLS tahap kedua itu harus menggunakan standardized atau unstandardized?
    terima kasih...

    BalasHapus
  3. apa persamaan dan perbedaan mendasar dari metode 2sls dan metode sur

    BalasHapus
  4. Assalamualaikum.
    saya ingin menanyakan granger causalaity for panel data? dan apa kelebihannya dari model lain?
    terim kasih.

    BalasHapus
  5. Halo, numpang share ya. Telah Tebit Dua Buku PLS Terbaru dan Satu buku SEM TETRAD serta satu buku SEM LISREL 8.80 sebagai berikut:
    1. Author = Hengky Latan dan Prof. Dr. Imam Ghozali, M.Com
    Title = Partial Least Squares: Konsep, Metode dan Aplikasi menggunakan Program WarpPLS.
    Penerbit = Badan Penerbit Universitas Diponegoro
    Year = 2012
    ISBN = 978.602.097.229.9
    Buku Disertai CD Program dan Data
    Untuk pesan buku ini hubungi via E-mail ghozali_imam@yahoo.com / hengkylatan@yahoo.com

    2. Author = Hengky Latan dan Prof. Dr. Imam Ghozali, M.Com
    Title = Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3
    Penerbit = Badan Penerbit Universitas Diponegoro
    Year = 2012
    ISBN = 979.704.300.2
    Buku Disertai CD Program dan Data
    Untuk pesan buku ini hubungi via E-mail ghozali_imam@yahoo.com / hengkylatan@yahoo.com

    3. Author = Hengky Latan dan Prof. Gudono, Ph.D., CMA
    Title = SEM: Structural Equation Modeling Aplikasi Software TETRAD IV
    Penerbit = BPFE Yogyakarta
    Year = 2012
    ISBN = 979-503-568-1
    Buku Disertai CD Program dan Data
    Untuk pesan buku ini hubungi via E-mail hengkylatan@yahoo.com / Tlp. (0274) 373760

    4. Author = Hengky Latan
    Title = Structural Equation Modeling: Konsep dan Aplikasi dengan LISREL 8.80
    Penerbit = Alfabeta
    Year = 2012
    ISBN = 978-602-9328-56-1
    Buku Disertai CD Program dan Data
    Untuk pesan buku ini hubungi via E-mail hengkylatan@yahoo.com / Tlp. (022) 2008822

    BalasHapus